Sehr geehrte Teilnehmer der Börse Frankfurt und der Börse Frankfurt Zertifikate,

mit diesem Newsflash möchten wir Sie über eine zusätzliche Funktion informieren, die wir für Knock-out-Ereignisse und Aufhebung von Knock-out-Ereignissen am Handelsplatz Börse Frankfurt (XFRA) anbieten.

Um die Verarbeitung von Knock-out-Ereignissen und Aufhebung von Knock-out-Ereignissen weiter zu vereinfachen, wird die Deutsche Börse zusätzliche FIX/ETI MassCancellation Messages bei diesen Ereignissen zur Verfügung stellen. Diese Nachrichten werden analog zu den Messages im Falle einer Instrumentenaussetzung eingeführt. Teilnehmer, die diese zusätzlichen Nachrichten nicht benötigen, können sie ignorieren.

1.  Aktuelles Set-up

Wenn Instrument Knock-out-Ereignisse und Aufhebung von Instrument Knock-out-Ereignisse stattfinden, enthalten die aktuell versandten FIX/ETI MassCancellation Messages die Information, dass alle persistenten und nicht persistenten Orders gelöscht wurden. Eine Liste der persistenten OrderIDs ist darin nicht enthalten. Die Information in den über ETI und FIX versandten Nachrichten ist wie folgt:

 ETI: Mass Cancellation Event mit 

• tag 28721 MassActionReason = 115 – Instrument Knock Out und 118 – Instrument Knock Out has been reverted
• tag 18 ExecInst = 3 (persistente und nicht persistente Orders)

FIX: Order Mass Action Report mit

• tag 28721 MassActionReason = 115 – Instrument Knock Out and 118 – Instrument Knock Out has been reverted
• tag 30018 UExecInst = H Q (persistente und nicht persistente Orders)

2.  Zukünftiges Set-up

Ab dem 13. August 2020 werden bei Instrument Knock-out-Ereignissen und Aufhebung von Instrument Knock-out-Ereignissen die folgenden ETI/FIX-Nachrichten zusätzlich zu den oben beschriebenen Nachrichten versandt. Die zusätzliche Nachricht wird in Produktion ab dem 24. August 2020 verfügbar sein.

ETI: Order Mass Cancellation Notification mit

• tag 28721 MassActionReason = 107 – Instrument Suspended
• tag 18 ExecInst = 3 (persistente und nicht persistente Orders)
• tag 534 NoAffectedOrders, mit der Gruppe der Order IDs

FIX: Order Mass Action Report mit

• tag 28721 MassActionReason = 107 – Instrument Suspended
• tag 30018 UExecInst = H Q (persistente und nicht persistent orders)
• <AffectedOrdersGrp>, mit der Gruppe der Order IDs

3.  T7 Börse Frankfurt Simulation Fokus-Tage

Damit die Teilnehmer die persistenten OrderIDs, welche von Instrument Knock-out-Ereignissen und Aufhebung von Instrument Knock-out-Ereignissen betroffen sind, leichter identifizieren können, werden die zusätzlichen Nachrichten den Hinweis "Instrument Suspended" sowie eine Liste der Order IDs, die gelöscht wurden, enthalten.

Um den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, den Empfang der zusätzlichen Nachrichten in der T7 Börse Frankfurt-Simulation zu testen, werden in den folgenden Instrumenten durch die Deutsche Börse Knock-outs und Aufhebungen der Knock-outs durchgeführt. Diese Aktionen finden täglich vom 13. August - 21. August 2020 zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr MESZ sowie zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr MESZ statt.

• DE000DGW0920
• DE000VE3L1A4
• DE000HZ594D9
• DE000CL21K55
• DE000PX5J5K8
• DE000CL21LM0
• DE000PR70JZ8
• DE000CL21DB6
• DE000CL21HQ5
• DE000HZ593S9

Sollte die Liste der ausgewählten Instrumente den Erfordernissen eines Teilnehmers nicht entsprechen, kann ein Instrument Knock-out und Aufhebung des Instrument-Knock-out in jedem in der Börse Frankfurt Zertifikate T7-Simulation verfügbaren Instrument angefordert werden. Nehmen Sie hierzu bitte direkt mit dem Functional Helpdesk Börse Frankfurt (frankfurt.trading@deutsche-boerse.com) Kontakt auf. 

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Key Account Manager oder senden Sie eine E-Mail an: client.services@deutsche-boerse.com.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Client Services Team