Anforderungen zur Kennzeichnung von Orders gemäß MiFID II und MiFIR – Änderung und Löschung von Teilnehmerorders durch Spezialisten

Datum: 30. Nov 2020

05/2020 Anforderungen zur Kennzeichnung von Orders gemäß MiFID II und MiFIR – Änderung und Löschung von Teilnehmerorders durch Spezialisten

1. Einführung

Die Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®) weist darauf hin, dass bei Änderungen oder Löschungen von Teilnehmerorders durch Spezialisten an der Börse Frankfurt (On-behalf-Änderungen und Löschungen) die Felder „Investment Decision“, „Execution Decision“ und „ClientID“ leer zu übermitteln sind. Dadurch werden die entsprechenden Eingaben der originären Teilnehmerorder nicht überschrieben.

2. Erforderliche Tätigkeiten

Wir möchten aus gegebenem Anlass nochmals auf die Pflicht der Handelsteilnehmer zur ordnungsgemäßen Bereitstellung der gemäß Direktive 2014/65 EU und Regulierung 600/2014 zu liefernden Daten hinweisen (siehe Xetra-Rundschreiben 065/19). Eine korrekte Eingabe stellt sicher, dass keine fehlerhaften Daten in dem TR160- Report der Handelsteilnehmer, für die Orders geändert oder gelöscht werden, aufgenommen werden.

3. Details

Bei Änderungen und Löschungen von Teilnehmerorders durch Spezialisten sollen die Felder „Investment Decision“, „Execution Decision“ und „ClientID“ leer übermittelt werden. Dadurch werden die Eingaben der originären Teilnehmerorder nicht überschrieben.

Generell

Sie finden alle Kennzeichnungs-Optionen und -Szenarien in dem Dokument „MiFID II/MiFIR flagging requirements” auf der Xetra-Website www.xetra.com unter dem folgenden Link:
Newsroom > Aktuelle regulatorische Themen > MiFID II und MiFIR > Reference data reporting

Die Felder „Execution Decision“, „Investment Decision“ und „ClientID” sind in den Orders durch die Nutzung von sogenannten „Short Codes“ zu befüllen. Bitte beachten Sie, dass die Algorithmen aufgrund ihres numerischen Formats nicht durch „Short Codes“ verschlüsselt werden müssen. Nur natürliche Personen und „Legal Entity Identifiers“ (LEIs) müssen mithilfe von „Short Codes“ verschlüsselt werden. Die „Investment Decision”- und „Execution Decision”-Identifier sind entweder auf „Algorithmus“ oder auf „natürliche Person“ zu setzen.

Handelsteilnehmer sind verpflichtet, die „Short Codes“ erläuternden „Long Codes“ spätestens am folgenden Handelstag (T+1) in den FWB-Upload-Funktionalitäten (SFTP oder Member Section) hochzuladen. Zertifikate von Algorithmen müssen der FWB vor der Nutzung der Algorithmen über die FWB-Upload-Funktionalitäten zur Verfügung gestellt werden (SFTP oder Member Section).

Weitere Details finden Sie im „Reporting Handbook” und auf der Xetra-Website unter dem oben genannten Link.

Links zu den Dokumenten (nur in Englisch):


Marktstatus

XETR

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Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Xetra Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.